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【ヘッジファンドが使う超高速ロボットトレーディングHFTの実態とは?】

2018 5月 28 未分類 0 コメント » このエントリーを myyahoo に追加 このエントリーを GoogleRSS に追加 このエントリーを ハテナRSS に追加 このエントリーを Livedoor RSS に追加 このエントリーを goo RSS に追加  by admin


【ヘッジファンドが使う超高速ロボットトレーディングHFTの実態とは?】
⇒編集後記で

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



どうもゆうです!
読者さん、おはようございます!

さてさて明日の夜からなのですがかなり
無料プレゼントの量がヤバい暗号通貨案件が
開始する予定です!

「ここまで無料でもらえるのか」

くらいの内容で、最近数ヶ月に一回くらいは
そういう案件出て来てるのですが

かなり無料内容だけでも相当
勉強になる案件なのでお楽しみに!


また、それで前号でトランプに翻弄される
日本のマスコミという号も流しまして、

今の政治経済状態などをある程度まとめましたので、
是非見て見てくださいね〜

トランプのことだけではなく今のアメフトタックル報道の裏側にあるであろう
天下りの話も書きました。

そしてやはりそのあと怪しい
フェアプレー推進委員会なる天下り先と思しき団体が
作られることまで決まって来てます。

コインチェック問題で仮想通貨新団体の天下りを作った官僚たちですが
やり方はいつも同じです。

マスコミで煽って煽って、それで騙しやすい大衆の間で世論作り、
天下り先を作るというのはもういつもながらのやり方ですね。

さて、それで今号では件名に書きましたが
超高速ロボットトレーディングのことについて
考えて行きたいと思います!


編集後記で!





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(バフェット名言から考える)
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【神投資家のウォーレン・バフェットが裏情報(インサイダー)ではなく
公開情報を徹底的に読み込む理由とは?】
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【なぜ大富豪のバフェットは大都市ニューヨークではなく
田舎のオマハに住むのか?】
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===============編集後記===============



さて、今号は今相場で存在感を増してる
超高速ロボットトレーディングについてです。

私なんかは副島隆彦先生の本なり学問道場で学んでますが

副島先生の書籍の
ファンドマネージャーの方のインタビューで

この「超高速ロボットトレーディング 通称HFT」の
実態が書かれてて大変参考になりました。

それでファンドマネージャーたちの
リアルな話を私は読んでたのだけども


大変面白いな、と思ったのがどうも
最近のファンドマネージャーたちってのは
超高速ロボットトレーディングの研修なんかをするんだそうですね。


一応ハイ フリーケンシー トレーディングで
超高速ロボットトレーディングを
HFTとか言います。

そこで最近のファンドマネージャーなんかは
オハイオ州よケント ステート ユニーバシティなんかで
研修を受けるのだそうです。

それでここでデリバティブ研修なんかも受けるわけですが

そこでどうもこのHFTの事を日本のファンドマネージャーは
最近学ぶようになっていると。


それでケント州立大とかで習うわけですが
私が驚いたのはかなりこのHFTのロジックというのは簡潔なんです。

なんでもケント州立大の研修でHFTのことを教わるらしいけど極めて簡単で

MACDなんか使うんですね。

MACDは御存知の方多いと思うけど、
3つのスパンで価格変動を見たりしますが

なんでもHFTなんかは
1日ごとMACDと、1時間ごとのMACDと
ティッカー、価格変動するごとのMACDを使って、

その組み合わせだけで売り買いのトレンド転換を見てるのだそうです。

もちろんHFTによっても違うんですがこれ
現役で利益出てる何千億円動かしてるファンドで
実際に採用されてるHFTの基本骨子がそうなんだということですね。


これをケント州立大で、副島先生と書籍対談してた
大谷さんなんかは学んだということでした。

だから言ってしまえば
今のHFTって超高速ロボットトレーディングってすごそうだけど

その程度といってしまえばその程度なんだと。

もちろんものにもよるんだけど、実際はフィルターなりは
沢山追加されてるけど想像するより
大した中身でもないですよね。

これがまあ一つの例として
実際にヘッジファンドで使われてるらしいんですが

ただやってることは実際に大したことないけど
それでも何百億円とか何千億円という資金規模でそれをやってくるから

トレンドを強引にそこでこのHFTが作ってしまうのだと。

それで「ダークプール」っていうのがあるのですがそれは
証券会社が提供するサービスで、
証券会社内のシステムで

投資家の売買注文を付け合わせて取引を行う方法であります。

そこで取引参加者が匿名で
価格や注文量などの取引内容が外部から見えにくいことから
ダークプールと呼ばれるわけですが

ここで匿名性の高い取引が可能なんで
仕掛けた主体が分からないわけです。

それで彼らはダークプールなんかを使って一銭の刻みでやるのですが

そこで100万分の1秒刻みで1銭刻みで
例えば1億株、2億株やればそれだけで儲かるわけですが、

そこでそれこそポジショントークをして
100円でも動いてしまったら大儲けです。


それで大体株なんかは7割がたがもう
ロボットトレーディングマシーンになっていて、

コモディティなんかはもっと割合が高いのが
現状ということですよね。

それで以前はこれらのHFT操作してたのが
頭良いインド人たちであって

ゴールドマンサックスの中に自分らの小さな家があったのですね。

事務所のフロアにログハウス建ててそこでシャワーとか浴びるわけですが

ただあんまり風呂に入らないからそこで
髭ぼうぼうのインド人がサンダルとTシャツで電卓叩いて積分してて
それで値決めなんかを行ってたそうですね。

ただもう彼らは今はいなくて
今のHFTのロボットトレーディングの運用は
最早コンピューターがやってるわけです。

ただ一応それらを管理する人間は存在してて、
オペレーターはアメリカの現地採用のMBAとかとってる
お姉ちゃんが多いらしいけども

ただここで暴落が始まったらパニクってスイッチを
切ったりすることもざらにあると。

ここでフラッシュクラッシュという瞬間暴落なんかが起こりますが

現場のオペレーターが恐怖心からビビるわけです。



だからどんなにAIが高度な分析しても結局オンオフの決断や判断は
人間がするしかないから

意外にAIとか言っても人間らしい世界になってしまうわけですね。

それでこれが実はAIとかHFTの超高速ロボットトレーディングの弱点でもあり

一応このHFT見てるオペレーターも
一定のプロトコルで取引をやめるようには言われてるわけですが

それでHFT辞めなければたぶん上司に

なんでHFT止めなかったのだ!
と怒られるわけでして

だからそこにどうしても感情は入るのだと。

だから車のハンドルの遊びが大事なのと似ていて
あまりにもガッチリと組織化されてる
構造作られてるシステムは弱く、

精微であると逆に弱くなるということです。

だからこういうところがあって凄まじいスピードの暴落とかも起こったりしますが、

いつかこのHFTが市場を壊すんじゃないか、なんてのも言われてますよね。

それでこんなHFTの現状を知って思うのは
やはり彼ら100万分の一秒の世界で利益を取ろうとしてるHFTと戦おうというのは
かなり無謀だなということです。

だって数千億玉はれて、マーケットのトレンド作れてしまうわけですから。

こことたかだか資金が数千万円、多くても数億円の個人がずっと戦って勝ち続けていくって
なかなかハードだと思いませんか??

それで彼らなんかは上に書いたダークプール使ってるから
誰もこういうファンド系の情報ないとその実態は分からないわけですけども、

たぶんスキャルで負けまくってる人って日本に多いけど
実際はこういうのに狩られまくってるのだろうな、ということですよね。

日本人は世界で最もスキャルが大好きと言われていて
欧米トレーダーは日足トレーダーが多いのだけど

日本人はスキャルが好きです。

たぶんスキャルが労働に近いからでしょう。
一方、欧米の人は働くことを苦役と考えるから
日足トレーダーが多いのではないかなとも感じます。

それでHFTってのは時間のリスクを殺していくという考え方を取るから
100万分の一秒で取っていくけど、

個人は別に投資の状況を
投資家に逐次資料報告する義務ないわけだし

さらに日足なりでやれば彼らヘッジファンドがやってる
HFTの養分にならないで済むのだから

普通に日足トレードをやる欧米型の方が合理的だなと私はいつも思います。

ただそれでも日本では労働的なスキャルが
人気なんだけど、
日本で人気があるとは少数派が正義な市場ではダメであるということですよね。

それでもすぐにお金ほしい!

って人は多いからこれからもスキャルに挑戦して
お金なくす個人は後を絶たないのだろうけども、

これから投資やる人はこのHFT超高速ロボットトレーディングの話
知ってるわけですから

素直に日足からやると良いのではないかなと
思いますね。

日足なりだとそもそもHFTと戦う土壌が違ったりするので
いちいち変なやられ方にイライラしないで資産は安定して増えて来ますよね。


まあだからスキャルでやるとHFTの餌食になりやすいですから、
そして彼らのHFTってのはマーケット作る巨額なお金で
動かされていますから

敢えて巨大なゾウにアリンコが戦いを挑んでも負けちゃうから
アリンコはアリンコなりに知恵を使って
投資の時間足なんかも決めるのは大事かと思った次第です。

ちなみにHFT回してるファンドが
儲かってるってことはすなわち誰かが負けてるんですが
それは個人投資家たちであると思うから

彼らHFTを持ってるファンドの
餌食にならないようにしたいものですね。


それで日足トレードでそれこそエリオットとかダウ理論とかグランビルとか
たぶんそれらの視覚を用いた微妙な判断ってまだまだAIはすごいと
言われていても現実は出来ないでしょうから、

そしてそのAIも結局はオンオフ判断は人間がやるわけなので

素直に長期スイングを練習するってのが
一番近道なんだろうなと感じましたね。

勝つ、ってのはその場で勝つことじゃなくて
確率的に様々なトレードの集積で彼らに勝つということだけど

それはおそらくかなりハードルが高いものなので、

時間のリスクを殺していく必要のない個人投資家は
個人投資家なりに取れる戦略がありますね。


それでは!


ゆう




追伸…ちなみになんで優れた塾の塾長たちが
長い時間足でやるべき、って言ってるかっていうと
体感的に彼らは上記の事実知ってるからでしょうね。

ただそれでも日本ではスキャルが流行る不思議はあります。

仕事した気になりますからね。

ただ目的は仕事した気になることではなく
資産を増加させることだと思うので
目的をはっきりさせてそこに合理的選択を取り入れていくのは大事ですね。

それでは!

















【以下は株式や暗号通貨などの現物取引・長期投資で使える話】

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【ウォーレン・バフェットから学ぶ「投資」と「投機」の違いとは?】
(仮想通貨でも応用可能な考え方です)
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「1日1時間を自分のためだけにあてよう」
(バフェット名言から考える)
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【神投資家のウォーレン・バフェットが裏情報(インサイダー)ではなく
公開情報を徹底的に読み込む理由とは?】
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【なぜ大富豪のバフェットは大都市ニューヨークではなく
田舎のオマハに住むのか?】
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【投資の神様バフェットはなぜモダン・ポートフォリオ理論を批判し
「集中投資」をするのか?】
http://fxgod.net/pdf/money/buf……tfolio.pdf



【バフェットから学ぶ「ガチホ(長期保有)の哲学」】
http://fxgod.net/pdf/money/buf……kihoyu.pdf



【これからの時代「貯徳」できる人が
富を得ていく!】
http://fxgod.net/pdf/money/tyotoku2.pdf

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